Bollinger Bantları

Bugün, finansal piyasaları aşağıdakiler olmadan hayal etmek oldukça zor TEKNİK ANALİZLER. Buna ek olarak, eğer gerçek anlamda fayda sağlayabilecek göstergelerden bahsediyorsak kar. Bu tür yardımcılardan biri, klasik olarak adlandırılabilecek popüler bir teknik göstergedir - Bollidger Bantları. Bollidger Bantları. Aşağıdakilere izin veren Bollinger çizgileridir şu veya bu enstrümanın oynaklığını açıkça belirler.

İçindekiler:

• Genel Bilgiler.
• Gösterge okumalarının yorumlanması
• Bollinger Bantları göstergesini kullanma yöntemleri:
1. Aralığın daraltılması ve genişletilmesi.
2. Yüksek ve düşük fiyatlar (aralık sınırlarını aşma).
3. W ve M şekilleri.
4. Bollinger çizgilerinin eğimi ve fiyatın bunlara göre konumu.
5. Fiyat orta çizgi BB'den sıçrar ve kesişir.
• Sonuç

Bollinger Bantları göstergesi (Bollinger Çizgileri) teknik analist John Bollinger tarafından icat edilmiştir. Bollinger (John Bollinger). Bollinger Bantları hakkındaki bilgiler ilk kez Bollinger Bantları ilk olarak 1987 yılında Perry Kaufman'ın "New Methods and Systems for Playing the Commodity Market" adlı kitabında yayınlanmıştır. Yeni Emtia Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri. Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın bu göstergeyi öğrenmesinin üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Bollinger Bantları hala duyulmamış bir popülerliğe sahiptir. Göre resmi veriler, Bollinger bantları göstergesi standart bir parçasıdır popüler ticaret platformları .

Şimdi Bollinger Bantlarına daha yakından bakalım.

Gösterge, görevi mevcut piyasa oynaklığını ölçmek olan 3 satırdan oluşur.

Matematiksel olarak, Bollinger Dalgaları aşağıdaki formüle sahiptir:

Orta Çizgi (ML) = Hareketli ortalama (SMA (CLOSE, N)),
Üst Bant = ML + (D * Standart Sapma),
Alt Bant = ML - (D * Standart Sapma),
nerede:
Hareketli ortalama - hareketli ortalama (basit, üstel olabilir, doğrusal ağırlıklı veya diğer tip);
D - sapma katsayısı (ayarlarda ayarlanır);
Standart Sapma (StdDev) - standart sapmadır, yani formülü ile hesaplanır:

SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),

Nerede?

SUM - N dönem için toplam;
N - hesaplama dönemi;
SQRT - karekök;
CLOSE - kapanış fiyatı.

Üst ve alt BB çizgisinin orta hattan sapma mesafesi orantılı olarak fiyat davranışına bağlıdır. Volatilite ne kadar yüksekse, sapma o kadar güçlü ve koridor o kadar geniş olur. Koridor. Volatilite ne kadar düşükse, sapma o kadar küçük ve koridor o kadar dardır.

Varsayılan programda hareketli ortalama periyodu 20 ve sapma katsayısı 2'dir.

Ayarlarla kendiniz oynayabilirsiniz, ancak parametrelerdeki önemli bir değişikliğin göstergenin hassasiyetini güçlü bir şekilde etkileyeceğini unutmayın. parametrelerin değiştirilmesi göstergenin hassasiyetini büyük ölçüde etkileyecektir. Örneğin hareketli ortalama süresi ne kadar uzun olursa, gösterge o kadar fazla geçmişi dikkate alır ve fiyat değişikliklerine karşı o kadar az duyarlı hale gelir. gösterge dikkate alır ve fiyat değişikliklerine karşı daha az duyarlı hale gelir. Katsayı sapma katsayısı 1 ila 5 aralığında seçilmelidir, ancak daha fazla olmamalıdır, aksi takdirde Bollinger Bantlarını kullanmanın tüm anlamı kaybolacaktır. Bollinger Bantlarını kullanmanın anlamı (fiyat basitçe onlara ulaşmayacak veya tam tersine, onları çok sık kıracaktır). tam tersine, çok sık kırılacaktır). Zaman faktörüne göre kaydırmanın varsayılan olarak bırakılması arzu edilir, ancak nadir durumlarda varsayılan olarak kullanılabilir. varsayılan olarak bırakılması tercih edilir, ancak nadir durumlarda bir birim ileri kaydırılabilir. Hareketli ortalama, kapanış fiyatlarında (Kapanış) çizilirse fiyat davranışının dinamiklerini en iyi şekilde yansıtır, bu nedenle bu parametre fiyat davranışının dinamiklerini göstermenin en iyi yoludur. Kapanış, bu nedenle bu parametre de değiştirilmemelidir.

Bollinger Bantları göstergesi tüm zaman dilimlerinde iyi çalışır, ancak unutmayın - "zaman dilimi ne kadar yüksekse, göstergenin performansı o kadar güvenilirdir".

Gösterge okumalarının yorumlanması

BB gösterge sinyallerinin çok sayıda yorumu var, size en ilginç olanları anlatacağız. Size sadece en ilginç olduğunu düşündüklerimizden bahsedeceğiz.

Tüm Bollinger Bantları yatay olarak yönlendirildiğinde, piyasa dengededir (koridor), pozisyon birikmesi meydana gelir. Bu durumda, aşağıdan yukarıya doğru çalışabilirsiniz. üst Bollinger Bantları, orta çizgiye dikkat etmeden. Ancak yapılmalıdır yalnızca koridor çok dar değilse ve karşı tarafa doğru fiyat hareketi potansiyeli varsa. karşı tarafa. Verilen trendden önce trend yönünde çalışmak da önemlidir. koridor. Örneğin, fiyat dengeden önce artıyorsa, o zaman koridorun oluşumundan sonra. sadece alt Bollinger bandından çalışmak veya tam tersi arzu edilir.

Bu dengeden çıkışa neredeyse her zaman bir dürtü eşlik edecektir (eğer değilse, çıkışın doğru olması muhtemel değildir). Bir dürtü ile Bollinger Bantları birbirinden ayrılır. ve piyasa bir trend aşamasına girer. Sağlıklı bir yükseliş trendinde, fiyat her zaman orta Bollinger çizgisinin üzerinde. Aksine, sağlıklı bir düşüş trendi için, fiyat orta çizginin altında olacaktır.

Bir trendde, orta çizgiye yakın girmek en iyisidir, çoğu zaman bu trendin sonudur. düzeltici bir hareketin. Bollinger sınırlarında veya fiyat çizginin çok ötesine geçtiğinde, bu noktalardaki pozisyonları düzeltmek, ancak trendde işlem yapmamak en iyisidir. Bollinger Sınırlarında veya fiyat çizginin çok ötesine geçtiğinde, bu noktalarda pozisyon almak en iyisidir, ancak trende karşı ters yönde işlem yapmamak en iyisidir. trendin tersi yönde. Fiyat orta çizginin altında sabitlenir sabitlenmez (1-3 çubuk). (düşüş trendinde daha yüksek), trendin sona erdiğinin ilk işaretidir. Trendin sona erdiğinin ve yakında yeni bir koridora sahip olacağımızın işaretidir. (denge).

İpucu! Bollinger Bantlarını kullanırken, yüksek hassasiyete odaklanmayın çizgilerden sıçrama. Örneğin, fiyat ortalama çizginin 2 tik altında kapandıysa Bollinger Bantları henüz çizginin altında bir sabitleme değil. 1-2 çubuk (mum) daha bekleyin Açıklama. Çizgileri öznel olarak, dinamik destek veya direnç seviyeleri olarak değerlendirin. destek veya direnç.

Bollinger ticaret okumalarının bir başka ilginç yorumu da Bollinger 'in başka bir teknik gösterge olan RSI ile kombinasyonu . Bu göstergelere dayanan stratejiye Bollinger-RSI denir.

RSI ("Göreceli Güç Endeksi") teknik bir göstergedir, fiyatın belirli bir süre içinde değiştiği genliği ve hızı ("momentum") gösterir. Belirli bir süre boyunca.

BB daha çok bir trend göstergesi iken, RSI aşırı alım ve aşırı satım bölgeleriyle osilatör tipi bir göstergedir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri ile osilatör tipi gösterge. Kural olarak, salınımlı göstergeler trendlerde çalışmaz, ancak koridorlarda iyi çalışır, Trend göstergeleri ise tam tersine koridorlarda iyi çalışmaz, ancak tek yönlü trendlerde iyi sinyaller verir. Tek yönlü hareketlerde iyi sinyaller.

BB+RSI stratejisine geri dönelim. Özü aşağıdaki gibidir:

Satın alma sinyali için gereken 3 faktör vardır:

1. RSI 30 değerini aşağıdan yukarıya doğru kırar (gösterge aşırı satım bölgesinden çıkar).
2. Fiyat aşağı doğru BB koridorunun dışına çıkar ve ardından alt BB çizgisini kırar aşağıdan yukarıya (koridora geri döner).
3. Giriş, yalnızca mum (çubuk) alt BB çizgisinin üzerinde kapandıktan sonra yapılır.

Satış sinyali için gerekli 3 faktör vardır:

1. RSI yukarıdan aşağıya 70 değerini aşar (gösterge aşırı satım bölgesinden çıkar).
2. Fiyat yukarı doğru BB koridorunun dışına çıkar ve ardından üst BB çizgisini kırar yukarı-aşağı (koridora döner).
3. Giriş, yalnızca mum çubuğu (çubuk) üst BB çizgisinin altında kapandıktan sonra yapılır.

Örnek:

İncelemelere göre, bu strateji Forex piyasasında oldukça iyi performans gösteriyor. Stratejinin dezavantajı piyasanın tersine dönmesi için sinyaller oluşturmasıdır. Dengelerde, piyasa ne zaman koridorda hareket ederse, sinyaller yüksek kalitede olacaktır. Ancak trendde olabilecek potansiyel düzeltmeler üzerinde hareket sinyalleri oluşacaktır. Çok kısa bir süre sonra piyasa hareketine devam eder. Bu nedenle, gerekli değildir sadece göstergelerin okumalarına odaklanılmalıdır. Ayrıca hangi aşamada olunduğunu anlamak da önemlidir. piyasanın içinde bulunduğu evre.

Bollinger Bantları göstergesini kullanma yöntemleri

Şimdi BB göstergesini kullanmanın ana yöntemlerini vurgulayalım:

• Aralığın daraltılması ve genişletilmesi.
• Yüksek ve düşük fiyatlar (aralık sınırlarını aşma).
• W ve M şekilleri.
• Bollinger çizgilerinin eğimi ve fiyatın bunlara göre konumu.
• Fiyat orta çizgi BB'den sıçrar ve kesişir.

Yelpazenin daraltılması ve genişletilmesi

Aralık daralırsa, piyasada volatilite düşer. Aralık genişlerse. volatilite yükselir. Aralık dar bir koridorda ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar güçlü ve çıkıştan sonra fiyat daha güçlü ve daha uzağa gidecektir.

Bu sinyal en iyi düşük zaman dilimlerinde çalışır (m15 ve altı, m5 optimaldir). - optimal). Tüccarın görevi, fiyat dar bir aralıktan "fırladığında" dürtüyü yakalamaya çalışmaktır. Dar bir aralıktan "fırlar". Bu oldukça zordur, çünkü asla bunun gerçek bir kırılma mı yoksa yanlış bir kırılma mı olduğunu önceden bilmek.

Bu tür yanlış pozitifleri filtrelemek için yatay destek/direnç seviyelerini kullanın. destek/direnç seviyeleri. Bu durumda durumu şu şekilde değerlendirin: eğer dar aralığın son ekstremumu kırıldı ve BB çizgileri genişledi, o zaman kırılma doğrudur. Fiyat destek/direnç seviyesinin üstünde/altında kapanmadıysa, kırılma doğrudur. destek/direnç seviyesinin üzerinde/altında kapanmadıysa, kırılma yanlıştır ve bir pozisyon açılmamalı veya mevcut pozisyon kapatılmalıdır. mevcut pozisyonu kapatın. Ancak, bu koparma tekniğinin yalnızca trendler olduğunda işe yaradığının farkına varılmalıdır. teknik yalnızca bir trend hareketi varsa çalışır.

Yüksek ve düşük fiyatlar (geniş bir aralığın sınırlarını aşma)

Piyasada net bir trend olmadığında (bu sinyal için temel koşul budur), aşırı BB çizgilerinin bozulması fiyatın yukarı yönde olduğunu gösterecektir. Piyasada net bir trend olmadığında (bu sinyalin temel koşulu budur), aşırı BB çizgilerinin kırılması fiyatın aşırı derecede aşırı alım veya aşırı satım olduğunu gösterecektir. aşırı alım ya da aşırı satım olduğunu gösterir. Bu gibi durumlarda, fiyatın tersine dönmesini ve koridora geri dönmesini beklemeliyiz. koridora geri dönmesini beklemeliyiz. Minimum hedef orta çizgi BB, maksimum hedef karşı çizgi BB veya karşı çizgi BB'dir. karşı BB çizgisi ya da aralığın karşı sınırıdır.

Koridora döndükten sonra, fiyat Bollinger'in orta çizgisini kırmadıysa ve karşıt sınır, bir trendin başlıyor olabileceği anlamına gelir. Bu durumda Bu durumda, "yüksek/düşük fiyat" sinyalleri artık dikkate alınmamalıdır. Yani fiyat karşı BB çizgisine ulaştıysa sinyali tekrar çalıştırmak mümkündür. BB çizgisi. Aksi takdirde, girmeyin. Tüccarların belirttiği gibi, en iyi "yüksek / düşük fiyatlar" daha yüksek zaman dilimlerinde geniş konsolidasyonlarda en iyi şekilde çalışır - optimal olarak Günlük.

W ve M şekilleri

Bu formasyonlar tersine dönüş formasyonlarıdır. W şeklindeki formasyon şunları temsil eder aşağıdan yukarıya doğru hareketin tersine çevrilmesidir. M şeklindeki şekil, tam tersine - yukarıdan aşağıya.

Formasyon verilerini nasıl tanımlıyorsunuz?

W şeklindeki bir şekil birkaç parçadan oluşur. İlk kısım bir dalgadır alt Bollinger çizgisinden bir sıçrama ile sona ermesi gereken azalan hareket. Bir sonraki bölüm, orta BB çizgisine doğru bir geri çekilmedir (fiyat biraz düşebilir veya, veya tam tersine, yanlış bir şekilde kırılması) ve fiyatın tekrar en yüksek seviyeye ulaşmaması gereken bir sıçrama göstergenin alt sınırı. Son kısım, göstergenin orta çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kıran bir dalgadır. göstergenin orta çizgisi aşağıdan yukarıya doğru (fiyat BB orta çizgisinin üzerinde sabitlenir).

M şeklindeki şekil, W şeklindeki şeklin tam tersi bir kopyasıdır. İlk başta BB'nin üst sınırından bir sıçrama ile sona eren büyüme dalgası. Ardından fiyat geri çekilir orta çizgiye kadar (ya da öyle), ardından üst çizgiye ulaşmayan bir sıçrama olur (ekstremumu güncellemez). üst çizgiye ulaşır (ekstremumu güncellemez). Sonunda orta çizgide bir kırılma meydana gelir BB yukarıdan aşağıya.

Bollinger çizgilerinin eğimi ve BB çizgilerine göre fiyat konumlandırması

Bu yöntem piyasanın hangi aşamada olduğunu anlamanızı sağlar. Eğer BB çizgileri çizgileri yukarı doğru ve fiyat ortalamanın üzerinde - bir yükseliş trendindeyiz. Öte yandan. BB çizgileri aşağıdaysa ve fiyat ortalama çizginin altındaysa - düşüş trendindeyiz. Tümünde Diğer tüm durumlarda ya dar bir düzlük ya da geniş oynak bir koridora sahip olacağız.

BB çizgilerinin eğim açısına dikkat etmek de önemlidir. Eğim ne kadar büyükse trend hareketi o kadar güçlüdür. Çizgilerin eğimi ne kadar küçükse, hareket o kadar zayıftır. Bu görülebilir dürtü hareketlerinde ve geri çekilmelerde görülebilir. Bir dürtü hareketinde, çizgiler eğimlidir oldukça keskinken, geri çekilmelerde eğim daha az belirgindir.

Orta çizgi BB'den fiyat toparlanması ve kesişmesi

Doğru seçilen gösterge periyodu, yönlü fiyat hareketi sırasında göstergenin ortalama çizgisini dinamik bir destek/direnç seviyesine dönüştürmeye yardımcı olur. Yönlü fiyat hareketi durumunda dinamik destek/direnç seviyesi. Kopuş ve Bu çizginin gerisindeki kırılma ve konsolidasyon, trendin durduğunu veya tersine döndüğünü gösterecektir.

Not alın! Orta Bollinger çizgisinde noktadan noktaya bir geri çekilme beklememelisiniz. Bu yaklaşım depozitonuzu yiyip bitirecektir. Orta çizginin yanlış "delinmelerini" filtrelemek için çizginin arkasında veya altında 1-3 çubuk konsolidasyon bekleyin. Orta çizginin yanlış "delinmelerini" filtrelemek için.

Sonuç

Bollinger Bantları teknik göstergesi hem trend hareketlerinde hem de yatay koridorlarda kullanılabildiği için caziptir. Hem trend hareketlerinde hem de yatay koridorlarda. Buna ek olarak, gösterge volatilitenin artışına/azalışına tepki verir, bu da alım satım kararları verirken çok önemlidir. kararlar.

Ancak, tüm zaman dilimlerinde ve enstrümanlarda aynı gösterge dönemini kullanmamalısınız. enstrümanlar. Uygulamada görüldüğü gibi, her enstrüman ve zaman dilimi için fiyatla en sık etkileşime girecek farklı bir optimum dönem vardır. fiyatla daha sık etkileşime girecek olan optimal dönem. Ancak buna değer Göstergenin periyodu ne kadar yüksekse, gecikme faktörünün o kadar büyük ve göstergenin fiyat dalgalanmalarına o kadar az duyarlı olduğunun farkına varın. fiyat dalgalanmalarına duyarlı gösterge. Ayrıca, BB göstergesinin okumaları gösterge okumaları "noktadan noktaya" sıçrama gibi basit bir şekilde ele alınmamalıdır, aksi takdirde Çok sayıda yanlış sinyal. Gösterge en iyi şekilde diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılır. diğer analiz yöntemleri - diğer teknik göstergeler olabilir, klasik teknik analiz kalıpları (üçgenler, baş ve omuzlar, vb.) veya mum çubuğu analizi. Bu yöntemler yanlış pozitiflerin sayısını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır. Bir seçenek olarak, tam tersini de yapabilirsiniz - BB göstergesi halihazırda bir filtre için bağımsız bir filtre haline gelebilir hazır ticaret sistemi.

İpucu: Risk yönetimini ve olası potansiyel kayıpları unutmayın. Olarak uygulamalar, fonlar yetkin bir şekilde yönetilmeden hiçbir göstergenin kârı garanti edemeyeceğini göstermektedir. Kâr garantisi.