Индикатора ADX

Индикатор ADX относится к категории трендовых индикаторов и входит в основной пакет инструментов торговой платформы Meta Trader 4. Он не так популярен, как Moving Average или Bollinger Bands, однако его также часто включают в состав торговых стратегий.

Интересно, что ADX, будучи трендовым индикатором, строится не на графике, а в отдельном окне. Из-за этого некоторые трейдеры считают его осциллятором, однако формально – это индикатор определения тенденции. Что именно показывают его линии, и как с их помощью можно определить верное направление движения цены?

İçindekiler:

• Что такое индикатор ADX
• Aracı grafik üzerinde ayarlama ve yükleme
• Как торговать по ADX
• ADX ile ticaret stratejisi
• Продвинутая стратегия с ADX в качестве фильтра

Что представляет собой ADX как технический инструмент

ADX – индикатор, сформированный тремя линиями.

Первая линия – индикатор положительной направленности +DI (чаще всего окрашена в синий цвет). Каждая точка этого индикатора строится как отношение максимума последней свечи к максимуму предыдущей. Формула индикатора довольно сложна, и расчет проходит в несколько этапов. На практике, если максимум последней свечи будет выше, чем максимум предыдущей, линия +DI будет подниматься, если ниже – опускаться.

Вторая линия – индикатор отрицательной направленности -DI (чаще всего окрашена в красный цвет). Принцип расчета этого индикатора похож на алгоритм +DI, однако вместо максимумов сравниваются минимумы свечей. Если минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей – индикатор растет, если выше – снижается.
При этом обе линии сглаживаются с определенным периодом. После расчета отношения по полученным данным выстраивается экспоненциальная скользящая.

Третья линия – непосредственно индикатор ADX. Это также экспоненциальная скользящая средняя, однако она выстраивается уже не по значениям цены, а по -DI и +DI. Чем сильнее расхождение индикаторов положительной и отрицательной направленности, тем выше поднимается ADX.

Таким образом, индикатор ADX показывает не только направление тренда, но и его наличие и силу. По доминированию -DI или +DI можно определить, в каком направлении развивается тенденция. Величина третьей линии ADX показывает, насколько силен тренд.

Максимальное значение ADX = 100, однако даже достижение 50 уже говорит об очень сильном и продолжительном тренде. Нахождение основной линии в диапазоне 20-50 говорит о слабо зарождающемся тренде, если ADX опускается ниже 20 – рынок находится во флете.

ADX göstergesinin yüklenmesi ve ayarlanması

Установить индикатор ADX на график так же просто, как и любой другой инструмент из стандартного пакета Meta Trader 4. Для этого необходимо лишь нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели терминала. В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).

После этого, как обычно, откроется окно настроек инструмента. Однако единственный параметр, который можно изменить в этом окне – период индикатора. Этот параметр влияет на построение всех трех линий индикатора: чем он больше, тем более сглаженными будут кривые.

Netlik için ayarlar penceresine seviyeler de ekleyebilirsiniz.

ADX gösterge sinyalleri üzerinden alım satım

ADX является, в первую очередь, фильтрующим инструментом, его предназначение – определять наличие ярко выраженной тенденции в трендовых торговых системах. Если ADX показывает наличие тренда, то имеет смысл рассматривать сигналы других индикаторов. Если же на рынке флет, то использовать трендовую систему бессмысленно и даже убыточно.

Однако Average Directional Movement Index может подавать и собственные сигналы на вход в рынок. Их не очень много, и далеко не всегда торговля по ним бывает прибыльной в долгосрочной перспективе. Самым эффективным сигналом считается пересечение линий +DI и –DI:

1. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия ADX поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.
2. Если –DI пересекает +DI снизу вверх – сила на стороне медведей. При ADX выше 40 можно входить на продажу.

Условие нахождения линии ADX выше уровня 40 не обязательное, аналитики расходятся во мнениях относительно его целесообразности. С одной стороны, если входить в рынок при каждом пересечении +DI и –DI, количество ложных сигналов значительно превысит количество прибыльных сделок, и общий итог торговли может уйти в минус.

С другой стороны, даже при наличии сильного тренда уровень 40 зачастую достигается уже через 5 или более свечей после пересечения. В итоге, сигнал становится «просроченным», и даже если входить по нему в рынок, большая часть движения уже будет потеряна.

Оптимальным моментом для входа становится ситуация, когда после сильного движения рынок разворачивается, и формируется пересечение линий индикатора в обратную сторону. При этом линия ADX все еще остается на высоких отметках, благодаря предыдущему тренду. Таким образом мы входим в рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, что дает дополнительные шансы на успех.

Оптимальными таймфреймами для торговли по ADX являются Н4 и выше. Для того, чтобы торговля по системе оказалась прибыльной в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы тейк профит всегда был больше стоп лосса. Выставлять ордера на выход из сделки можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.

EMA ve ADX ile ticaret stratejisi

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по ADX, добавим в систему две экспоненциальных скользящих средних. Первая EMA, с периодом 5, применяется к цене закрытия, вторая, с периодом 6, к цене открытия. Параметр ADX остается 14, по умолчанию, но для удобства распознавания сигналов рекомендуется добавить уровень 20.

Теперь в системе присутствует пара основных трендовых индикаторов и фильтрующий Average Directional Movement Index. Сделки будут открываться при соблюдении следующих условий:

1. Если скользящая с периодом 5 пересекает EMA с периодом 6 снизу вверх, а основная линия ADX поднимается выше уровня 20, открывается сделка на покупку.
2. Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, а ADX также пересекает уровень 20 снизу вверх, можно входить на продажу.

В данной системе не прописано четких правил выхода из сделки, поэтому можно устанавливать стоп лосс и тейк профит по общим правилам – на ключевые уровни и локальные экстремумы. Желательно соблюдать соотношение 2:1 в пользу тейка.

Оптимальный таймфрейм – Н1. Стратегия считается мультивалютной, кроме того, подходит для торговли CFD на товарные фьючерсы (золото, нефть) и акции фондового рынка.

ADX, Stokastik Osilatör ve MA ile ölçeklendirme stratejisi

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию для скальпинга и внутридневного трейдинга. Сделки будут открываться на пятнадцати минутном таймфрейме.

Göstergelerin ayarları aşağıdaki gibidir:

1. Standart periyodu 14 ve seviyesi 20 olan ADX.
2. Стохастик со стандартными настройками и дополнительным уровнем 50.
3. 5, 15 ve 30 periyotlu 3 üstel hareketli ortalama.

Bu strateji için satış işlemleri aşağıdaki koşullar altında açılır:

1. После переплетения скользящие расходятся и выстраиваются в порядке EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) снизу вверх.
2. Stokastik osilatör 50 seviyesini yukarıdan aşağıya doğru kesiyor.
3. ADX'in ana hattı 20 seviyesini aşağıdan yukarıya doğru keser.

Сделки на покупку открываются ври зеркальных условиях для ЕМА и Stochastic Oscillator, ADX также должен пересечь уровень 20 снизу вверх.

Выходить из сделки можно по обратному пересечению скользящих, либо с использованием трейлинг стопа. Жесткий тейк профит устанавливать не рекомендуется, так как тренд может быть долгим, и лучше не ограничивать потенциальную прибыль фиксированным значением. Стоп лосс выставляется на локальный экстремум.

Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии. Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам.

Finansal piyasalarda işlem yapmak sermaye açısından yüksek düzeyde risk içerir. Bunun için Riskleri azaltmak için mani-yönetim kurallarına uyulması ve her zaman Zararı Durdur ayarının yapılması önerilir. her zaman Zararı Durdur ayarlayın. Bir yatırımcının Forex piyasasında çalışırken aldığı tüm kararlar onun kişisel sorumluluğudur. Forex onun kişisel sorumluluğudur.