ROC, bir varlığın fiyatının bir dönemden diğerine değişme oranını ölçen bir momentum fiyat göstergesidir. Bir varlığın fiyatı bir dönemden diğerine değişir. Mevcut fiyatın aşağıdakilere göre ölçüsü belirli bir geriye dönük döneme ilişkin standart tanımıdır. değişim oranı. Daha basit bir ifadeyle, bu gösterge "düşüş" eğilimini yansıtır. veya belirli bir zaman diliminde piyasanın yükseliş potansiyeli. Bunun değeri Bu parametre, bir segmentin aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu hızlı bir şekilde belirleme yeteneğidir. Aşırı alım ve aşırı satım segmentlerinin yanı sıra mevcut trendin yeni yönünü tahmin etmede.
Herhangi bir finansal varlığın değeri teorik olarak sonsuza kadar yükselebilir, ancak sıfırın altında olabilir. Bu bariz durum, ROC'nin negatif değerlerinin bir sınırı olduğu anlamına gelirken, göstergenin pozitif değerleri pratik olarak ROC'nin negatif değerlerinin bir sınırı vardır, göstergenin pozitif değerleri pratikte sınırsızdır. neredeyse sınırsızdır.
ROC nasıl hesaplanır
Hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
ROC = [(mevcut kapanış - "n" dönem önceki kapanış) / (n dönem kapanış geri)] X 100
Bu durumda, "n" değişkeni kullanıcı tanımlı bir sayıdır ve fiyatın karşılaştırıldığı geriye dönük dönemlerin sayısını temsil eden kullanıcı tanımlı bir sayıdır. Tarafından Varsayılan olarak, çoğu aracılık platformunda "n" 14'tür. hesaplamalarında 9. ve 25. dönemleri kullanmaktadır.
Uzun vadeli işlemler için uzun zaman aralıkları seçilir - 50, 100 ve hatta 200 yıl. Çünkü aksi takdirde küçük bir zaman dilimi kararsız veya yanlış sinyaller. Bu nedenle, formülde "şarj etmek" için ne kadar fazla zaman olursa, siparişler için gösterge sinyali o kadar güvenilir olur. Sonuç olarak "uzun" emirler için göstergenin daha güvenilir sinyali elde edilebilir.
Yatırımcılar ayrıca yüksek zaman dilimine sahip grafiklerde (örneğin - bir işlem günü boyunca) küçük "n" değerleri kullanabilirler. zaman dilimi (örneğin - bir işlem günü boyunca). Değişkenin büyük değerleri n" parametresi minimum zaman dilimlerini (1 saat veya daha az) kapsayan grafik şemalarla çalışmayı sağlar. zaman aralıkları (1 saat veya daha az).
ROC göstergesinin özü
- Sıfır ana merkez çizgisi olarak işlev görür.
- Sıfıra yakın dalgalanmalar piyasa konsolidasyonunu yansıtır.
- Sıfırın üzerindeki göstergeler "yükseliş" eğilimi duyarlılığını tanımlarken, negatif göstergeler düşüşeğilimine doğru bir eğilim pozisyonlar.
ROC ve Momentum
ROC ve Momentum, yatırımcıların belirli bir fiyat unsurunu analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış iki farklı göstergedir. Yatırımcıların belirli bir fiyat unsurunu analiz etmelerine yardımcı olmak için. Her ikisi de osilatörler birbirlerinin yerini alabilir ve esasen aynı olguları yansıtırlar. Bu parametreler arasındaki temel fark hesaplama prensibinde yatmaktadır. Süre ROC yüzde olarak hesaplanır, Momentum kesin bir sayısal değere sahiptir, "döner". değeri, 100 değerine sahip bir eksen etrafında döner.
ROC'nin popüler analogları aynı zamanda popüler dürtü göstergeleri MACD'dir , RSI ve ADX.
MACD fiyat momentum hareketleri dijital bir histogram üzerinde oldukça basit bir şekilde izlenir. oldukça basit bir şekilde. Yükselen bir eğim yükselen bir yükseliş momentumunu gösterirken, düşen bir eğim baskın bir düşüş hissini gösterir. Azalan bir eğim, düşüş eğiliminin baskın olduğunu gösterir.
RSI göstergesinin 50 seviyesinde bir merkez çizgisi vardır. Buna göre, 50'nin üzerinde bir hareket yükseliş trendinin güç kazanmakta olduğunu gösterirken, 50'nin altındaki pozisyonlar düşüş trendinin hakim olduğunu göstermektedir.
ADX, mevcut eğilimleri nicel bir perspektiften tanımlayan yönsüz bir momentum göstergesidir. nicel perspektif. Bu parametre 0 ile 100 arasında değişir. At 25'in üzerindeki değerlerde hakim eğilim ivme kazanır. Buna göre, değerler 25 aşağıda değerlendirilen segmentin potansiyel zayıflığını göstermektedir.
Forex ticaretinde ROC nasıl kullanılır?
- Aşırı alım ve aşırı satım koşulları
- Çığır Açan Gelişmeler
- Sıfır Çizgisini Geçmek
- Sapmalar
- "Fiyat minimum değerlerine ulaştığında ve ROC en yüksek düşük değerlerini gösterdiğinde yükseliş sapması oluşmaya başlar. minimum değerlerine ulaştığında ve ROC en yüksek minimumlarını gösterdiğinde. Bu Bu durum aşağıdakileri yansıtmaktadır - düşüş trendi itici güçten yoksundur ve yakın gelecekte trend yukarı doğru değişecektir. Trendin yükseliş trendine dönüşmesinin yakın gelecekte gerçekleşeceği kesindir.
- "Fiyat daha yüksek zirveler oluşturduğunda düşüş sapması meydana gelir en yüksek seviyelerini gösterirken, ROC en düşük seviyelerini gösterir.
- ROC ve stokastik göstergeler
- ROC ve hareketli ortalamalar
momentum göstergeleri sıralama piyasalarında işlem yapmak için uygundur çünkü trend dönüm noktalarını doğru tahmin etmeye yardımcı olur. Piyasa başladığında momentum kaybediyorsa, karşıt emirler açmak için fırsatlar aramaya değer. Bağımsız bir fiyat göstergesi olarak kullanılan ROC oldukça net bir bu tür dönüşlerin ne zaman bekleneceğine dair fikir retrospektif analiz.
Denge sırasında, ROC sıfır eksenine yakın değerler verir. En kısa sürede keskin bir yükseliş veya düşüş varsa, o zaman yüksek bir olasılıkla diyebiliriz, belirlenen trendin osilatörün değerlerini takip edeceğini gösterir.
ROC üzerindeki sıfır çizgisinin geçilmesi yeni bir piyasa vektörünün oluşmakta olduğunun göstergesidir. piyasa vektörü. Parametrelerin aşağıdan sıfır çizgisinin üzerine çıkması "yükseliş" trendinin oluşmaya başladığını gösterir. yükseliş trendi başlamıştır. Yukarıdan sıfır eksenine doğru düşmesi, piyasanın ruh halinin piyasanın düşüş trendi oluşturduğunu göstermektedir. Varlıkların oynaklığını göz önünde bulundurmak çok önemlidir ve Yanlış veya aşırı dalgalı ROC sinyallerini en aza indirmek için zaman dilimi grafiği, Sıfır çizgisinin geçildiği anda gelen.
Bazen bir sapma sinyalinin, yöndeki bir değişikliğe hızlı bir şekilde tepki vermek için gereken süreden biraz daha uzun sürebileceğini unutmamak önemlidir, Bazen bir sapma sinyalinin trend yönündeki bir değişikliğe hızlı bir şekilde tepki vermesinin gerekenden biraz daha uzun sürebileceğini unutmamak önemlidir. trendin. Bu nedenle, aşağıdakileri aramanız şiddetle tavsiye edilir Diğer göstergeler veya fiyat mum çubukları yardımıyla piyasa hareketi değişikliğinin teyidi.
Göstergeyi stokastik analiz ile birleştirmek, göstergeyi senkronize etmenize olanak tanır. trend dönüşleri. ROC sapma sinyali verdiğinde, yatırımcılar trend dönüşlerini senkronize etmek için aşırı alım veya aşırı satım bölgelerindeki stokastik geçişleri izleyebilirler. için aşırı alım veya aşırı satım bölgelerindeki stokastik geçişleri trendin tersine dönmesi beklentisiyle en uygun giriş noktalarını seçmek. Örneğin, bir "yükseliş sapması, en iyi giriş noktası aşırı satımda bir stokastik çaprazlama olacaktır segment.
ROC sıfır çizgisi geçişi bazen net olmayan sinyallere neden olur, Bu da trend yönünün seçilmesinde hataya yol açabilir. Daha fazlasını elde etmek için güvenilir sonuçlar, tüccarlar ROC'yi iki hareketli ortalama ile birleştirebilir. Örneğin, ROC sıfır çizgisini yukarıdan henüz geçtiğinde, bir düşüş trendi sinyali verdiğinde, ek bir ROC iki hareketli ortalama ile birleştirilebilir. düşüş trendi, daha hızlı hareketli ortalama sıfır çizgisini yukarıdan geçerek düşüş trendi sinyali verirse ek teyit elde edilebilir. daha hızlı hareketli ortalama daha yavaş hareketli ortalamayı aşağı doğru keserse.
CCS Trade'de ROC kullanarak ticaret yapmayı deneyin eğitim demo hesapları!
